ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Расчетно-графическая работа (РГР) охватывает шесть разделов курса «Эконометрика (продвинутый уровень)»:
■ Линейные и нелинейные модели регрессии;
■ Эконометрический анализ при нарушении классических модельных предложений;
■ Модели с фиктивными переменными;
■ Динамические эконометрические модели;
■ Системы одновременных эконометрических уравнений;
■ Современное состояние и перспективы развития эконометрики.
Все магистранты выполняют задания 1, 2, 3 с различными
эмпирическими данными взятыми из таблиц, при этом, если номер в списке группы равен 1 или 2 или 3 и т. д., то значение к равно 10 ; 20; 30 и т. д.
При оформлении расчетно-графической работы необходимо соблюдать следующие правила:
- расчетно-графическая работа выполняется в отдельной тетради;
- на обложке тетради должны быть написаны фамилия, имя, отчество магистранта, номер варианта, название дисциплины, номер группы, факультет (образец оформления титульного листа см. далее). Решения заданий следует располагать в порядке возрастания их номеров;
- перед решением каждой задачи полностью выписывается условие, соответствующее своему варианту;
- все основные этапы решения каждой задачи необходимо сопровождать краткими, но исчерпывающими пояснениями. Задания, в которых приводятся лишь расчеты без необходимых комментариев, к проверке не принимаются;
- рисунки должны быть выполнены с использованием чертежных инструментов в достаточно крупном масштабе;
- в конце работы следует указать использованную литературу.
Образец оформления титульного листа РГР:
Частное учреждение образования «БИП-Институт правоведения
Кафедра логистики и информационно-математических дисциплин
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №
По дисциплине «
(наименование дисциплины)
»
Вариант №
Выполнил(а):
студент(ка) курса группы
формы обучения
(дневной или заочной)
экономико-правового факультета специальности
(наименование специальности)
(Фамилия И.О.)
Проверил:
Минск 20
Контрольные задания
Задание 1. По эмпирическим данным (таблица 1)
Таблица 1
Прибыль предприятия, Y, ден. ед. Расходы на рекламу, X , ден. ед. Инвестиции, Х2, ден. ед.
4,3+к 1,3+к 1,8+к
4,1+к 1,6+к 1,7+к
4,5+к 1,5+к 2,5+к
5,1+к 1,4+к 2,1+к
5,0+к 1,8+к 2,6+к
5,5+к 2,1+к 2,9+к
5,8+к 2,3+к 3,1+к
6,5+к 2,0+к 3,4+к
6,9+к 1,9+к 3,1+к
6,1+к 2,3+к 3,6+к
7,2+к 2,8+к 3,8+к
7,8+к 2,4+к 4,1+к
7,5+к 3,1+к 4,9+к
8,3+к 3,7+к 4,5+к
8,4+к 3,0+к 4,0+к
требуется:
1) найти оценки теоретического уравнения регрессии
= Д + ДX + ДX2 + s и объяснить их экономический смысл;
2) оценить интенсивность корреляционной связи, вычислив коэффициент множественной корреляционно связи, коэффициенты парной, частной
корреляционной зависимости, проанализировав их экономический смысл;
3) вычислить коэффициенты эластичности и (- коэффициенты, объяснив их экономический смысл;
4) оценить значимость коэффициентов регрессии и корреляции;
5) проверить наличие мультиколлинеарности между экзогенными переменными, сделать вывод;
6) исследовать случайность остатков ui;
7) проверить гетероскедастичность возмущающей переменной U и при наличии устранить;
8) проверить наличие автокорреляции остатков первого порядка (между соседними остаточными членами) и при наличии устранить;
9) оценить качество построенного эмпирического уравнения регрессии, вычислив ошибку уравнения регрессии, среднюю абсолютную процентную ошибку аппроксимации и F - статистику;
10) вычислить прогноз эндогенной переменной при Х1 = и Х2 =
11) построить доверительный интервал прогноза с заданной надежностью у = 0,95.
Задание 2. Оценить параметры структурной модели
У = К У2+ад + у;
У2 = Ь21У1 ^ a22 Х2 ^ ^2
по эмпирическим данным (таблица 2)
Таблица 2
Динамика объемов ВВП, Y , ден. ед. Валовые внутренние инвестиции, X, ден. ед. Динамика объемов ВВП, Y , ден. ед. Валовые внутренние инвестиции, X, ден. ед.
35,33+к 6,01+к 41,48+к 7,57+к
37,03+к 6,65+к 42,80+к 7,46+к
37,96+к 6,69+к 44,04+к 7,35+к
37,76+к 5,94+к 45,40+к 7,49+к
38,43+к 6,31+к 47,82+к 7,73+к
37,60+к 5,41+к 48,37+к 7,89+к
39,07+к 5,59+к 48,85+к 7,44+к
40,45+к 6,02+к 48,48+к 6,73+к
при помощи косвенного метода наименьших квадратов. При использовании двухшагового метода наименьших квадратов положить ап = Ъ12. Сравнить результаты.
Задание 3. По эмпирическим данным (таблица 3)
Таблица 3
Годы Объем ВВП Валовые Годы Объем Валовые
внутренние ВВП внутренние
инвестиции инвестиции
1995 1930,1+к 295,2+к 2005 2870,5+к 460,3+к
1996 1970,2+к 290,1+к 2006 2875,3+к 428,9+к
1997 2020,8+к 320,2+к 2007 2965,4+к 480,5+к
1998 2128,9+к 321,5+к 2008 3104,1+к 531,2+к
1999 2218,4+к 340,3+к 2009 3265,8+к 590,7+к
2000 2340,5+к 370,8+к 2010 3241,8+к 543,0+к
2001 2471,6+к 411,4+к 2011 3221,7+к 436,7+к
2002 2620,3+к 438,1+к 2012 3380,5+к 519,9+к
2003 2690,4+к 419,2+к 2013 3530,3+к 597,6+к
2004 2801,2+к 440,1+к 2014 3703,6+к 665,4+к
построить модель с распределенным лагом, для l = 4, в предположении, что структура лага описывается полиномом второй степени. Определить стандартные ошибки коэффициентов модели. Проанализировать модель. Определить средний лаг и объяснить его экономический смысл.
ЛИТЕРАТУРА
Основная
1. Булдык, Г.М. Статистическое моделирование и прогнозирование: Учебник/ Г.М. Булдык. - Минск: НО ООО «БИП - С», - 2003
2. Берндт Э. Практика эконометрики. - М.: ЮНИТИ, 2005.
3. Бородич С.А. Эконометрика. Учебное пособие. - Мн: Новое знание, 2004.
4. Доугерти К. Эконометрика. - М.: ИНФРА-М, 1999.
5. Практикум по эконометрике / И.И. Елисеева и др. 2-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2007.
6. Эконометрика: Учеб. / Под ред. И.И. Елисеевой. 2-е изд. - М.: Финансы и статистика, 2003.
Дополнительная
7. Булдык Г.М. Курс лекций по эконометрике и экономикоматематическим методам и моделям. - Мн.: БИП-институт правоведения, 2014. - Ч.1
8. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
9. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика: начальный курс. 7-е изд. - М.: Дело, 2005.
10. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Сборник
задач к начальному курсу эконометрики. - М.: Дело, 2002.
11. Мхитарян В.С., Архипова М.Ю. Эконометрика / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. - М., 2003.
12. Новак Э. Введение в методы эконометрики. Сборник задач: пер. с польск. / Под ред. И.И. Елисеевой. - М.: Финансы и статистика, 2004.
13. Носко В. П. Эконометрика. Введение в регрессионный анализ временных рядов. - Москва, 2002.
14. Орлов А.И. Эконометрика. - М.: Экзамен, 2002.
15. Суслов В.И. и др. Эконометрия: учебное пособие. -
Новосибирск: Издательство СО РАН, 2005.
16. Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю. Эконометрика: учебник. - М.: Изд-во «Экзамен», 2003.
17. Харин Ю.С., Малюгин В.И., Харин А.Ю.
Эконометрическое моделирование: Учеб. пособие. - Мн.: БГУ, 2003.
